Анализ временных рядов.Корреляция.Парный трейдинг. |
Один умный человек посоветовал разобрать тему анализ временных рядов.Чтоб понять что такое корреляция валютных пар и с чем её едят. Углубятся в математику, статистику не будем.Расписывать формулы и подавно.Анализ временных рядов даёт на понимание движения валют в определенный промежуток времени.Если мы возьмем две валютных пара с положительной корреляциеё EURUSD и GBPUSD — 0.95. Мы видим что в течении года они двигались с отклонениями но в одну сторону. Если покупать одну пару и продавать другую(определяем по свопам)будет движения в одну сторону только с отклонением.Это отклонение может быть как плюсом так и минусом.Так как рынок хаотичен постоянного минуса не может быть- значит это будет просадка. А при выходе в плюс мы будем закрывать сделки.
Андрей просьба написать советник для двух валютных пар.
1 пара параметры: Размер лота, направление сделки, общий профит.
2 пара параметры: Размер лота, направление сделки, общий профит.
В прошло топике я получил от тебя ответ что в базе есть такие советники, но это ни то.Они написаны с какими то не нужными индикаторами.
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!
Комментарии (15)
14 verta81 Сообщений: 392
может стоит и Ваш советник добавить, сократит число ложных открытий позиции.
16 ssg Сообщений: 817
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
14 verta81 Сообщений: 392
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
2.Взять единую точку отсчета (например 1 апреля).
3.Виртуально открыть по позиции на каждом графике.
4.С карандашом в руках считать разницу в пунктах, скажем каждые четыре часа.
Всего будет 180 баров.Всё это свести в таблицу.
5.Есть другой вариант — написать индикатор.
16 ssg Сообщений: 817
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
У которых корреляция ближе к 1? Редактирован: 16 апреля 2022, 04:35
18 Boris54 Сообщений: 810 - ПенSионер
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
не верно т.к. нет жёсткой привязки экономики этих стран друг к другу.
Опять же при данной стратегии важно не только существование положительной корреляции, но и относительная величина этой корреляции валют между собой в достаточно длительном времени.
16 ssg Сообщений: 817
7 AVPetrovich Автор Сообщений: 187
16 ssg Сообщений: 817
Сегодня наверное я бы смотрел связь сырьевых валют cad,aud,nzd к usd и jpy.
Наверное можно смотреть Европу eur и chf, им там всем не весело и у всех «бардак».
Традиционно смотрят криптовалюту. Признаки по которым можно смотреть пары у всех разные.
16 ssg Сообщений: 817
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий