Усреднитель части убыточного ордера

Стол заказов MQL

Доброго времени суток, товарищи!

Прошу написать советник-усреднитель части убыточного ордера для мт-4.

В параметрах советника задается:
№ ордера — номер усредняемого открытого ордера;
K ордера — коэффициент (от 0 до 1), это часть объема усредняемого ордера, которую советник усредняет и закрывает (например, задав K ордера = 0.15 при усредняемом ордере объемом 1.00 будет выведено в безубыток и закрыто по ТП 0.15 лота убыточного ордера, соответственно 0.85 лота останется висеть в работе после закрытия сетки ордеров советником);
объем первого ордера (два знака после запятой);
ТП в пунктах (для четырезнака) — тейкпрофит серии ордеров от уровня безубытка (с учетом свопов);
СЛ в пунктах (для четырезнака) — стоп-лосс всей сетки открытых ордеров в пунктах от первого ордера.

Алгоритм работы — открывается первый лот на покупку или продажу (задается в настройках) и выставляется сетка к нему из n лимитных ордеров с шагом h и параметрами k, m увеличения лотности по формуле (k*(объем первого ордера)+m). При срабатывании отложенников сов довыставляет новые отложки (общее количество лимитных ордеров всегда = n). Сетка ордеров закрывается при достижении ТП или СЛ.

На графике должно отображаться: уровень безубытка (с учетом свопов), уровень СЛ и уровень закрытия серии ордеров по ТП.

разное

+2
Просмотров: 4003
5 марта 2015, 23:06
Inthenight

Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Стол заказов MQL", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ

Предыдущая запись в группе Индикатор Наипростейший.	Следующая запись в группе Немного переделать советник по стратегии Трэнд Ривер
04 марта 2015	06 марта 2015

Непонятно для меня задание. Ощущение сложилось, что это два разных: то ли сетку ордеров делать, то ли какой-то ордер усреднять.
Я тут недавно сетку из лимитных ордеров делала, может будет интересно вам:
opentraders.ru/downloads/621/

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

6 марта 2015, 13:23
↓

Добрый день!
Извиняюсь за сумбурное описание) Но задание именно одно — усреднение части убыточного ордера сеткой.
Пусть имеется ордер N, убыточный. Задача — часть K его объема закрыть при достижении ТП.
Для этого открывается советником сходу ордер на покупку или продажу и выставляется сетка из n лимитных ордеров возрастающими объемами с шагом h от него. За счет сетки ордеров усредняется часть K объема убыточного ордера N. После достижения ТП закрываются все ордера сетки и K объема убыточного ордера. Остается в работе (1-K) объема убыточного ордера.

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

6 марта 2015, 13:58
↑
↓

Уже почти поняла ) Не могли бы вы еще все проиллюстрировать примером с ценами и объемами?

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

6 марта 2015, 14:02
↑
↓

Попробую)
Имеем ордер бай объемом 1.00, открыт на уровне цены 1.0000
Сейчас цена инструмента 0.9000, т.е. на 4-знаке имеем ордер с убытком -1000
Я хочу вывести в безубыток и закрыть K=0.1 объема ордера
Старт советника — он открывает ордер лотом 0.1 (задал в параметрах совы) пусть тоже бай (задал в параметрах совы) по цене 0.9000. И выстроил сетку n=5 бай лимитов пусть с шагом 10 с просто мартином k=2. Лимитники будут тогда:
цена объем
1) 0.8990 0.2
2) 0.8980 0.4
3) 0.8970 0.8
4) 0.8960 1.6
5) 0.8950 3.2
Уровень безубытка будет
БУ=(цена1*лот1*K+цена2*лот2)/(лот1*K+лот2)=(1.0000*1.00*0.1+0.9000*0.1)/(1.00*0.1+0.1)=0.9500;
После сработки первого лимитника
БУ=(цена1*лот1*K+цена2*лот2+цена3*лот3)/(лот1*K+лот2+лот3)=(1.0000*1.00*0.1+0.9000*0.1+0.8990*0.2)/(1.00*0.1+0.1+0.2)=0.9245, сов довыставил лимитник 0.8940 6.4;
После сработки второго лимитника
БУ=(цена1*лот1*K+цена2*лот2+цена3*лот3+цена4*лот4)/(лот1*K+лот2+лот3+лот4)=(1.0000*1.00*0.1+0.9000*0.1+0.8990*0.2+0.8980*0.4)/(1.00*0.1+0.1+0.2+0.4)=0.9113, сов довыставил лимитник 0.8930 12.8
и т.д. (для простоты без учета свопа).
Допустим ТП задан 10 пп.
Тогда после зацепа лимитника №2 если цена достигла уровня (0.9113+10)=0.9123 закрываются все сработавшие (не сработавшие ордера сетки — удаляются) ордера сетки плюс первый ордер плюс 0.1 объема убыточного ордера. В работе остается ордер объемом 0.90 по цене 1.0000.
Либо в противном случае цена назад не идет, пусть задан СЛ=29 пп., тогда при достижении ценой (0.9000-29)=0.8971 закрываются все ордера сетки (не сработавшие ордера сетки — удаляются) плюс первый ордер. В работе остается ордер объемом 1.00 по цене 1.0000.
Фуух)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

6 марта 2015, 15:01
↓

Тогда после зацепа лимитника №2 если цена достигла уровня (0.9113+10)=0.9123 закрываются все сработавшие (не сработавшие ордера сетки — удаляются) ордера сетки плюс первый ордер плюс 0.1 объема убыточного ордера.

Не уверена, что мы выйдем таким образом в безубыток по заданному объему, но надо проверить *think*

Либо в противном случае цена назад не идет, пусть задан СЛ=29 пп., тогда при достижении ценой (0.9000-29)=0.8971 закрываются все ордера сетки (не сработавшие ордера сетки — удаляются) плюс первый ордер.

А смысл тогда ставить ордера ниже 0.8971? В нашем примере это №3, №4, №5 ордера

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

6 марта 2015, 16:09
↓

Думаю формула верная, единственное что — это нужно еще «прикрутить» свопы.
А по поводу уровня СЛ — это просто для примера он здесь такой), по задумке он, конечно же, ниже нижнего ордера должен быть
Редактирован: 6 марта 2015, 16:16

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

6 марта 2015, 16:14
↑
↓

хорошо, попробую запрограммировать, а там будем потом менять, прикручивать…

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

6 марта 2015, 16:16
↓

Спасибо!

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

6 марта 2015, 16:19
↑
↓

скорее всего после 12-го только получится сделать

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

6 марта 2015, 18:01
↑
↓

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

6 марта 2015, 19:13
↑
↓

Пока сделана часть: opentraders.ru/downloads/628/
Входные параметры:

TicketOrder       = 1;          // Номер ордера, на основании которого идет усреднение
K_order           = 0.15;       // Часть объема усредняемого ордера (от 0 до 1)
Step_limit_orders = 100;        // Шаг лимитных ордеров
Max_num_LO        = 5;          // Max количество лимитных ордеров             
Slippage          = 30;         // Проскальзывание цены
MagicNumber       = 5677772;    // Идентификатор ордера - обязательно нужен для лимитных ордеров
// должен отличаться от магиков уже открытых ордеров!

Итак, у нас есть buy ордер (1 лот), указываем его тикет. Выставляется один buy limit.
Этот buy limit сработал:
— для всех сработавших limit модифицируются take profit по формуле, написанной вами ранее (у всех сработавших ордеров один take profit),
— и выставляется следующий buy limit (но не более max количества).
Если сработал take profit, то удаляются не сработавшие limit ордера.
И закрывается часть лота (0,15 лот) у первоначального buy ордера.
_______________________________________________________________________________________

С sell ордером тоже самое. У нас есть sell ордер (1 лот), указываем его тикет. Выставляется один sell limit.
Этот sell limit сработал:
— для всех сработавших limit модифицируются take profit по формуле, написанной вами ранее (у всех сработавших ордеров один take profit),
— и выставляется следующий sell limit (но не более max количества).
Если сработал take profit, то удаляются не сработавшие limit ордера.
И закрывается часть лота (0,15 лот) у первоначального sell ордера.
_______________________________________________________________________________________
Stop loss-а пока нет.
Проверить можно только на демо.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

11 марта 2015, 15:55
↓

Спасибо, уважаемая Oxy. Буду пробовать то, что имеется пока. Отпишу после теста.

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

11 марта 2015, 16:00
↑
↓

На данном этапе бросился в глаза один нюанс — что лимитники ставятся друг за другом (т.е. после сработки одного выставляется второй и т.д.) А идея была — что сходу ставятся n лимитников (на случай ожидания резкого движения, например, новостного, с целью зацепить их по-больше и на откате закрыть серию). И в каждый момент времени их число =n; а не так, что после n штук их советник прекращает выставлять совсем.
Редактирован: 11 марта 2015, 21:22

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

11 марта 2015, 21:03
↑
↓

а-а-а, теперь поняла, зачем лимитники разом нужны. Переделаю.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

11 марта 2015, 23:57
↑
↓

Сетка ордеров: opentraders.ru/downloads/628/
Ордера подтягиваются к цене.
Единственное, столкнулась с трудностями переноса TP в минус — через раз переносит (и я даже знаю, почему). Решила это просто. Сам TP у открытых ордеров не выставляется, но он рассчитывается и отображается в комментариях слева сверху. И при достижении ценой этого значения — происходит закрытие/удаление ордеров и уменьшение объема ордера, с которым первоначально начали работать.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

12 марта 2015, 03:56
↓

Забрал пробовать

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

12 марта 2015, 20:20
↑
↓

Не закончив с одной сеткой, выставил еще одну
prntscr.com/6fzmw7

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

12 марта 2015, 23:51
↑
↓

Не закончив с одной сеткой, выставил еще одну

Так вы же хотели, чтобы всегда стояло определенное количество лимитных ордеров. Вижу 7 лимитных ордеров. И куча селлов.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

13 марта 2015, 13:35
↑
↓

В-общем, здесь дело было так). Все селы — отработавшие лимитники советника, до безубытка и закрытия серии оставалось совсем ничего (0.7391), и тут он выставляет новую сетку ордеров с начальным лотом (т.е. лотом от K=0,05)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

13 марта 2015, 15:08
↑
↓

После завершения «оставляет много следов»

prntscr.com/6g02cz

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

13 марта 2015, 00:16
↑
↓

Мне развернутые скрины вкладки «эксперты» нужны, чтобы понять, что к чему. А скрины графика мне ничего не говорят — мне не понятно, что вы выставили, что советник, какие ошибки. Это все будет видно только во вкладке «эксперты». Поэтому увеличиваем вкладку во весь экран (можно без графика) и прин-скриним — с самого запуска советника, по его окончание. Возможно, будет несколько скринов.
Редактирован: 13 марта 2015, 13:36

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

13 марта 2015, 13:32
↓

Ок, теперь понял, что лучше скринить

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

13 марта 2015, 15:10
↑
↓

Вот на примере новозела (в один скрин не влезло):
1) prntscr.com/6g7nvv
2) prntscr.com/6g7o1t
3) prntscr.com/6g7o7g — окончание и график для наглядности

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

13 марта 2015, 16:03
↑
↓

на следующей неделе разберусь (у себя на демо запущу)
Прин-скрины не удаляйте, пожалуйста.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

14 марта 2015, 03:36
↑
↓

Полностью переписала логику советника: opentraders.ru/downloads/628/
Тестируйте. Будут ошибки — прин-скрины вкладки «эксперты»
Я появлюсь после 19-го марта

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

16 марта 2015, 18:02
↓

Ок, потестим)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

16 марта 2015, 19:48
↑
↓

Погонял с разными настройками на разных инструментах. Иногда отрабатывает корректно. А приведенные ниже скрины — как раз с некорректной отработкой. Сов не должен двигать сетку ордеров после сработки хотя бы одного лимитника, изменять объемы или перевыставлять ордера. После сработки первого лимитника его задача — либо ждать безубытка (цена идет в "+"), либо выставлять новые лимитники (чтобы их число было равно заданному в любой момент времени) на заданном шаге по мере их открытия (если цена идет в "-", т.е. к лимитникам). Результатом работы совы должно быть закрытие сетки ордеров с увеличивающимся лотом.
На примере новозела — в конце закрывается 7 лотов с одним объемом 0.27 и 2 ордера с объемом 0.54, открытых на повторяющихся ценах.
1) prntscr.com/6hyd8h
2) prntscr.com/6hydgf
3) prntscr.com/6hydnn
4) prntscr.com/6hydtv
5) prntscr.com/6hye0u

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

17 марта 2015, 20:07
↑
↓

Т.е. после сработки первого ордера он перевыставляет сетку, если цена откатывает в + на заданный шаг сетки, и идет повторение лотности и цены первого уже открытого ордера сетки новым лимитником
Редактирован: 17 марта 2015, 20:12

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

17 марта 2015, 20:11
↑
↓

появлюсь на месте — внимательно изучу, что вы написали и прин-скрины, отпишусь

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

17 марта 2015, 20:20
↓

Сделала, что советник двигает сетку ордеров только пока не сработал ни один ордер, как только один из ордеров сработает, советник только довыставляет ордера до нужного количества:
opentraders.ru/downloads/628/

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 15:29
↓

Спасибо, пошел тестить

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

20 марта 2015, 15:37
↑
↓

Заметил, что вывел часть в безубыток, а часть убыточного ордера не закрыл. Может, из-за дробности лота он не сумел округлить до двухзнака? *think*

prntscr.com/6j3ff5

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

20 марта 2015, 17:14
↑
↓

Да, в этом случае почему-то не смог округлить до двухзнака. Еще раз перепроверю.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 17:52
↑
↓

Но тогда здесь лот вроде двузнак 0.38, а тоже не закрылся?
1) prntscr.com/6j3q9s
2) prntscr.com/6j3qx5 — одна строчка не убралась)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

20 марта 2015, 17:42
↓

У самого ордера 190602159 какой лот первоначально был? (что он 0,38 не смог закрыть)

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 17:54
↑
↓

0.76, ставил к=0.5 в настройках
м.б. ДЦ подвел?
Редактирован: 20 марта 2015, 17:59

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

20 марта 2015, 17:59
↑
↓

ДЦ не причем. Попробую избавиться от этой ошибки.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 18:49
↑
↓

Я всегда нормализую дробное число до допустимых значений после запятой. Но порой этого бывает недостаточно. И тогда приходится идти на ухищрения: умножать на 100, округлять до целых, а потом делить на 100 и нормализовать. Но редко и этого бывает недостаточно. (
Проверяйте, сейчас будут ошибки из-за дробности или нет: opentraders.ru/downloads/628/

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 19:02
↓

ок, забрал
prntscr.com/6j5g10
*think*

интересно, как это
лот исходный 0.9, к=0.15
Редактирован: 20 марта 2015, 20:00

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

20 марта 2015, 19:51
↑
↓

ушла думать *think*

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 20:28
↑
↓

Заменила там же файл. Название у советника оставила тоже. Просто замените оба файла.
Редактирован: 20 марта 2015, 20:41

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 20:40
↑
↓

ок, забираю
правда, волатила, похоже, на сегодня закончилась)
что ж, ждем следующую неделю
Редактирован: 20 марта 2015, 22:06

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

20 марта 2015, 20:56
↑
↓

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

20 марта 2015, 22:44
↑
↓

Oxy, доброго времени суток!
Тестируя новую версию, заметил следующий момент:
после корректной отработки, переключив тайм-фрэйм в метатрэйдере, сов начинает свою работу по новой, выставляя сетку ордеров (в настройках остается номер ордера — старый, которого нет уже)
1) prntscr.com/6k905i
2) prntscr.com/6k90b4
Хотя, по большому счету, это не так существенно)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

23 марта 2015, 11:11
↓

А не надо переключать тайм-фрейм. Не вы первый, кто мне этот вопрос задает. Если сов не удалить, при переключении тайм-фрейма он инициализируется заново и у него сохранились все настройки. Поэтому отработал сов — удаляйте его. Я не знаю, как сов после отработки удалить программно.
Единственное, сейчас сделаю — чтобы после отработки у сова сбросилась переменная — тикет ордера.
Редактирован: 23 марта 2015, 12:13

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

23 марта 2015, 12:12
↑
↓

Понял, больше не буду)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

23 марта 2015, 12:17
↑
↓

Перезалила: opentraders.ru/downloads/628/
Название у эксперта тоже
После завершения работы сбрасывает значение тикета ордера. Но на всякий случай удаляйте сов после отработки.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

23 марта 2015, 12:19
↑
↓

ок, забрал прогонять

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

23 марта 2015, 12:36
↑
↓

Интересный сбой произошел на фунте. Достигнув безубытка, сов удалил все отложки, как и надо. А закрывать рабочие ордера сетки стал лишь через 3 мин., да и то не все закрылись у него (остался крайний ордер сетки).
1) prntscr.com/6kam5r
2) prntscr.com/6kama1

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

23 марта 2015, 14:49
↓

Сбой произошел в связи с сервером — только это приходит на ум. Могу сделать, чтобы было несколько попыток закрыть один ордер, если с первого раза не получилось. Такое пока решение вижу. Но нет гарантии, что советник будет работать без сбоя. Никогда не доверяла советникам.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

23 марта 2015, 15:06
↑
↓

Ясно. Может, попробуем Ваш вариант (несколько попыток закрытия)?

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

23 марта 2015, 15:10
↑
↓

перезалила: opentraders.ru/downloads/628/
Название у эксперта оставила тоже
Те ордера, которые были выставлены экспертом — он будет до трех раз пытаться их удалить/закрыть через определенную паузу.
Основной же ордер — частично закрывает один раз.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

23 марта 2015, 16:54
↑
↓

Ок, пошел тестить

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

23 марта 2015, 16:56
↑
↓

Больше замечаний к работе совы не возникло. Бывает, что закрывал какой-то ордер не с первого раза, но в конце-концов закрывал. Пусть даже не по той «вкусной» цене, по которой требовалось, но вот для этого-то и нужен будет «буфер» в виде ТП, чтобы эти "+-" цены сгладить. Если я Вас не совсем еще замучал, думаю, можно делать следующий этап его развития)

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

24 марта 2015, 12:39
↓

какой?

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

24 марта 2015, 13:10
↑
↓

Надеюсь, финальный). Ну, в смысле, «прикрутить» к нему ТП, СЛ; параметры увеличения лотности сетки k, m

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

24 марта 2015, 13:22
↑
↓

давайте новым топиком
пусть будут это разные советники

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

24 марта 2015, 13:24
↑
↓

Хорошо, создаю новую тему. Но описание-то оставлю старым? В шапке как раз ведь он и описан уже.

12 Inthenight Автор Сообщений: 77

24 марта 2015, 13:48
↑
↓

А зачем старое описание? Все что в топике написано, все уже сделано.
Вы пишите про то, что надо добавить в советник.

27 Oxy Сообщений: 3418 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

24 марта 2015, 14:09
↑
↓

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Группа "Стол заказов MQL"

Свыше 1000 заказов уже выполнено бесплатно!

РЕКОМЕНДУЮ

Лучшее от Inthenight

Усреднитель части убыточного ордера

Комментарии (59)

ЧАТ ТРЕЙДЕРОВ

Быстрое соединение

Текущие конкурсы и акции

Из недавнего:

	Inthenight Уровень 12

Авторизация

Группа "Стол заказов MQL"

Свыше 1000 заказов уже выполнено бесплатно!

РЕКОМЕНДУЮ

Лучшее от Inthenight

Усреднитель части убыточного ордера

Вставка изображения

СМАЙЛИКИ

Позитив

Негатив

Роли

Еще

Плакаты, знаки

Комментарии (59)

ЧАТ ТРЕЙДЕРОВ

Быстрое соединение

Текущие конкурсы и акции

Из недавнего: